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豆粕期权与白糖期权的合约(仿真)区别

2017-06-15打印返回

豆粕期权

不同点

白糖期权

标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日

最后交易日

期货交割月份前二个月的倒数第5个交易日

期权套利指令

买卖跨式套利
买卖宽跨式套利

交易所按照随机均匀抽取原则进行行权配对

行权与履约

交易所按照持仓时间最长原则选择卖方进行配对

1. 最后交易日,期权结算价计算:
看涨期权结算价=max(标的期货合约结算价-行权价,最小变动价位);看跌期权结算价=max(行权价格-标的期货合约结算价,最小变动价位);
2. 无提及备兑套利持仓优惠

结算

1. 最后交易日,期权结算价计算:看涨期权结算价=max(标的期货合约结算价-行权价,0);看跌期权结算价=max(行权价格-标的期货合约结算价,0;
2. 交易所自动确认备兑期权套利持仓


风险管理

1. 卖出跨式或宽跨式套利,交易保证金收取标准为卖出看涨期权与卖出看跌期权交易保证金较大者加上另一部位权利金;
2. 备兑期权套利交易保证金的收取标准为权利金与标的期货交易保证金之和。


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